Die Gebruik Van Deel Gemiddelde Prys Of Vwap

Die gebruik van Deel gemiddelde prys Of VWAP Exactrades 7 Mei 2012 0 Prys-volume is een van die mees diep bestudeer verhoudings oor die jare. As gevolg hiervan 'n paar aanwysers, overlays, en strategieë ontwikkel om voordeel te trek uit hierdie verhouding. Veral met inagneming van die belangrike rol wat beide faktore speel in die toekoms prysvasstelling. As 'n belegger, ons almal streef daarna om suksesvol te voorspel of om onsself behoorlik te plaas in die wisselende finansiële markte. In 'n poging om bykomende vaardigheid te bereik, kan VWAP duidelik 'n belangrike rol speel. So, wat is 'n VWAP? - Volume geweegde gemiddelde prys, gewoonlik deur die afkorting VWAP verwys, is presies wat dit is: die gemiddelde prys geweegde volume. 'N algemeen gebruikte verhouding in die handel wat gebaseer is op die waarde van die verhandel sekuriteit aan sy totale volume oor 'n bepaalde tydperk (gewoonlik bereken wanneer handel open en eindig wanneer handel sluit aan die einde van die dag). Met ander woorde, VWAP is die dollar waarde van alle tye handel gedeel deur die totale volume vir die huidige dag. Die teller is die som van die prys van die sekuriteit se oor die gespesifiseerde tydperk keer die ooreenstemmende volume (tydperk) en die deler is die totale volume van die sekuriteit vir die tydperk. HOE DIE VWAP WERKE Soos met die meeste aanwysers, VWAP loop ook die prys, want dit is 'n gemiddelde op grond van vorige data. Ten spyte van hierdie feit, handelaars mildelik in diens dit deur 'n vergelyking VWAP met die huidige prys van die algemene tendens van die intraday pryse te bepaal. Die operasie is ook soortgelyk aan dié van 'n bewegende gemiddelde. Tipies, is pryse styg wanneer bogenoemde VWAP en pryse val toe onder VWAP. Gewoonlik gebruik om handel strategieë te bedink, dit is 'n nuttige handel instrument vir 'n kort termyn handelaars. 'N Algemene strategie gebruik deur handelaars is om te kyk vir prys breakouts om 'n posisie te betree. Dit wil sê, as die prys deurboor deur die VWAP om die onderstebo dan 'n lang posisie mag ingeskryf word, as 'n tempo bo VWAP onderstebo momentum kan laat hoor. Omgekeerd, moet 'n kort posisie geneem word indien omgekeerde gebeur. Die belangrikste idee is dat die VWAP as potensiële ondersteuning en weerstand vlakke as gebreek kan sterk beweging veroorsaak in die sekuriteite prys kan optree. In die algemeen, VWAP dui prysvlakke geweeg volgens volume. Daarom, as 'n geweegde prys maat, sy hoofdoel is om likiditeit punte wat instellings kan help met 'n groot bestellings te identifiseer. Die VWAP help hierdie instellings om die vloeistof en illikiede pryse vas te stel vir 'n bepaalde sekuriteit oor 'n kort tydperk. Dit word dikwels gebruik in volume-deelname handel algoritmes. Byvoorbeeld, kan 'n makelaar / handelaar die uitvoering van 'n handelsmerk op die VWAP prys waarborg. Dit handel proses staan ​​bekend as die Gewaarborgde VWAP. Ook, kan VWAP teiken uitvoering ook aangebied, waar die makelaar maak 'n beste poging om die handel te voer naby die VWAP prys. VWAP word dikwels gebruik as 'n handelspos maatstaf deur beleggers wat ten doel as passiewe as moontlik te wees in hul uitvoering. Gewoonlik, hierdie beleggers is bekommerd oor die negatiewe impak van hul ambagte op die prys van die sekuriteit. Die doel is om te verseker dat die belegger voer die bevele in 'n lyn met die volume van die mark. Baie pensioenfondse en 'n paar onderlinge fondse ook val in hierdie kategorie. VWAP kan ook gebruik word om handel doeltreffendheid te meet. A koop orde onder die VWAP waarde tereggestel sou gunstige oorweeg omdat die veiligheid gekoop teen 'n ondergemiddelde prys egter lank inskrywings bo die VWAP oorweeg ongunstige. Aan die ander kant, sou 'n sell einde bokant die VWAP uitgevoer word geag 'n gunstige, want dit is verkoop teen 'n bo-gemiddelde prys, is egter kort inskrywings onder die VWAP beskou ongunstig. Hier is handel koste bereken deur VWAP, as die gemiddelde inskrywing prys sal vergelyk word met die VWAP maatstaf prys. Dit word soms aangevoer dat die gebruik van die VWAP as 'n teiken verminder transaksiekoste. FINALE NOTAS oor hoe om die VWAP Om af te sluit, VWAP is 'n prys-volume oortrek wat dien as 'n verwysingspunt vir pryse vir 'n tydperk van een dag. As gevolg hiervan, is dit die beste geskik is vir intraday analise waar die handelaars vergelyk die huidige pryse met die VWAP waardes om die tendens te bepaal. Soos bewegende gemiddeldes VWAP lyne dikwels as weerstand en ondersteuning. Soos met al die aanwysers, is dit altyd aanbeveel om dit te gebruik met ander aanwysers vir beter resultate.